Dreifacher Exponentieller Gleitender Durchschnitt (T3)

8.16 T3 Moving Average Der T3 gleitenden Durchschnitt von Tim Tillson ist eine dreifache geglättet Kombination der DEMA (siehe Doppel und Triple Exponential Moving Average) und eine einfache EMA (siehe Exponential Moving Average). Eine gegebene ldquovolume factorrdquo V (Standard 0.7) steuert, wie viel der DEMA verwendet wird. Der Faktor reicht von 0, was eine einfache EMA ergibt, bis zu 1, die eine vollständige DEMA ergibt. Werte dazwischen sind eine Kombination. Die Formel für diese ldquogeneralized DEMArdquo ist oder äquivalent wie folgt, betont, wie ein Teil des Momentum-Term in der DEMA verwendet wird, T3 gilt dies dreimal Das folgende Diagramm zeigt die Gewichtungen, die von N10 und v0.7 zur Folge haben. Bei dem unteren v0-Extrem ist T3 einfach ein verdreifaches EMA (siehe EMA von EMA von EMA). Im oberen v1 Extrem T3 ist eine DEMA von DEMA von DEMA, und die folgenden ist die Gewichte dafür (wieder N10), Kevin Ryde Chart ist freie Software Sie Kann es neu verteilen und es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation entweder Version 3 veröffentlicht veröffentlicht oder (nach Ihrer Wahl) jede spätere Version. Advantages von TRIX - Triple Exponential Average Langzeit-Leser von Technical Analysis Of Stocks and Commodities Magazin kann daran erinnern, dass ist Jack Hutson, ein Herausgeber der Zeitschrift, die zuerst eingeführt TRIX an die technische Gemeinschaft. Was ist TRIX? Die dreifache exponentielle Mittelwertanzeige (TRIX) ist ein Oszillator, der verwendet wird, um überverkaufte und überkaufte Märkte zu identifizieren, und er kann auch als Impulsindikator verwendet werden. Wie viele Oszillatoren schwingt TRIX um eine Nulllinie. Wenn es als Oszillator verwendet wird, gibt ein positiver Wert einen überkauften Markt an, während ein negativer Wert einen überverkauften Markt anzeigt. Wenn TRIX als Impulsindikator verwendet wird, deutet ein positiver Wert darauf hin, dass das Momentum zunimmt, während ein negativer Wert darauf hindeutet, dass das Momentum abnimmt. Viele Analytiker glauben, dass, wenn der TRIX kreuzt über die Nulllinie gibt es ein Kaufsignal. Und wenn es unter der Nulllinie schließt, gibt es ein Verkaufssignal. Auch Divergenzen zwischen Preis und TRIX können bedeutende Wendepunkte auf dem Markt bedeuten. TRIX berechnet einen dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt des Logs des Preises über den Zeitraum, der durch die Längeneingabe für den aktuellen Balken angegeben ist. Der aktuelle Balkenwert wird durch den vorherigen Balkenwert subtrahiert. Dies verhindert, dass Zyklen, die kürzer sind als die von der Längeneingabe definierten Perioden, von der Anzeige berücksichtigt werden. Vorteile von TRIX Zwei wesentliche Vorteile von TRIX gegenüber anderen Trend-Indikatoren sind seine hervorragende Filtration von Marktlärm und seine Tendenz, ein führender Indikator als Nachlauf zu sein. Es filtert das Marktgeräusch unter Verwendung der dreifach exponentiellen Durchschnittsberechnung aus, wodurch kleinere Kurzzeitzyklen eliminiert werden, die eine Änderung der Marktrichtung anzeigen. Es hat die Fähigkeit, einen Markt zu führen, weil es den Unterschied zwischen jeder Balken geglättete Version der Preisinformationen misst. Bei der Interpretation als Leitindikator. TRIX wird am besten in Verbindung mit einem anderen Markt-Timing-Indikator verwendet - dies minimiert falsche Indikationen. Interpretation Auf dieser Tabelle des Dow Jones Industriedurchschnitts, die Sept. 2001 bis Sept. 2002 abdeckt, können Sie durch die Pfeile sehen, dass der TRIX-Indikator vom Hoch vom März 2002 bis zum niedrigen Wasserzeichen im Juli 2002 von einem Niveau von plus fiel 40,45 bis minus 83,07. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass es keine Verzögerung zwischen dem DJIA Tuning Süd und dem TRIX-Indikator nach dieser Preisaktion gibt. (Tradestation 6 Charting-Software verwendet einen neun Tage gleitenden Durchschnitt als Standard, die drastisch für das Timing der Richtungsbewegungen hilft.) Wir haben gesehen, dass je kürzer der Zeitrahmen, desto genauer die Indikator signalisiert den Umzug in der Frage, die wir sind Studieren. Die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten bietet einen Vorteil: Durch die Beobachtung des schnellen Durchschnittsdurchschnitts über den langsamen Mitteldurchschnitt kann der Händler die Änderung der Richtung der Preisaktion erkennen. (Siehe Verständnis der Verschiebung der durchschnittlichen Covergenz-Divergenz.) Die Verwendung von zwei unterschiedlichen Zeitspannen für den TRIX ist ebenfalls eine hervorragende Zeitsteuerungstechnik. In der Tabelle 2001-2002 des SampP 500 Index oben war der erste stark sichtbare Schritt der Abschwung des Marktes nach den Katastrophen des 11. September. In der dritten Septemberwoche wurde mit dem 15-tägigen gleitenden Durchschnitt eine weitere Erholung erzielt Drehen schneller als die 30-Tage gleitenden Durchschnitt. Aber denken Sie daran, dass die Bestätigung aus dem 30-Tage-Indikator ist konservativer, so dass es sichert die durchschnittliche Buy-and-Hold-Investor, dass der Trend hat sich wirklich gedreht. Schauen Sie genau, wie gut die Wendungen in den 15-Tage gleitenden Durchschnitt Line-Up mit den Kurven in der Preis-Aktion. Diese Idee eines Trendline-Verstoßes im Preis kann aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Martin Pring, ein bekannter Techniker und Autor, bemerkte dies in seinen Schriften: Wenn eine Serie wie die langsame, 30-tägige TRIX überkauft ist, aber immer noch rallying, dann wird eine Trendlinie Verletzung im Preis fast sicher führen oder entsprechen mit einem Peak in der TRIX. Dies liegt daran, dass eine Trendline-Verletzung eine Pause im Aufwärtsimpuls signalisiert. Der Durchdringung folgt entweder eine Abnahme oder eine vorübergehende Seitwärtsbewegung. In beiden Fällen bedeutet dies, dass die für eine vorrückende TRIX erforderliche zusätzliche Schwungkraft nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn wir uns einige der anderen Impulsindikatoren wie eine Stochastik oder einen Preis ROC genau ansehen. Würden wir ein ähnliches Muster finden. TRIX ist einer der besten Trendumkehr - und Impulsindikatoren, die wir in unserem täglichen Arsenal haben. Denken Sie daran, Ihr Geld - investieren Sie es klug. Developed von Tim Tillson, die T3 Moving Average gilt als überlegen, traditionelle gleitende Mittelwerte, da es glatter ist, reaktionsfähiger und damit besser in einer Reihe von Marktbedingungen als gut. Sie hat jedoch den Nachteil, den Preis zu überschreiten, da er versucht, sich den aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Es enthält eine Glättungstechnik, die es erlaubt, Kurven mehr allmählich als gewöhnliche gleitende Mittelwerte und mit einer kleineren Verzögerung darzustellen. Seine Glätte ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich um eine gewichtete Summe aus einer einzigen EMA, Doppel-EMA, Triple-EMA und so weiter. Wenn eine Tendenz gebildet wird, wird die Preisaktion über oder unter dem Trend bleiben während der meisten seiner Progression und wird kaum von irgendwelchen Schwüngen berührt werden. Somit zeigt eine bestätigte Penetration des T3 MA und das Fehlen einer folgenden Umkehr oft das Ende eines Trends an. Hier ist, wie die Berechnung aussieht, wobei: 8211 e1 EMA (e1, Periode) 8211 e3 EMA (e1, Periode) 8211 e3 EMA (e2, Periode) 8211 e4 EMA (e3, Periode) 8211 e5 EMA (e4, Periode) 8211 e6 EMA (e5, Periode) 8211 a ist der Volumenfaktor, Standardwert ist 0,7, aber 0,618 kann ebenfalls verwendet werden 8211 c1 8211 a3 8211 c2 3a2 3a3 8211 c3 8211 6a2 8211 3a 8211 3a3 8211 c4 1 3a a3 3a2 Der T3 Moving Average generiert im Allgemeinen ähnliche Eingangssignale wie andere gleitende Durchschnittswerte und wird somit weitgehend auf die gleiche Weise gehandelt. Hier sind einige Annahmen: Wenn die Kursbewegung oberhalb des T3 Moving Average liegt und der Indikator nach oben geht, dann haben wir einen zinsbullischen Trend und sollten nur lange Geschäfte abschließen (empfehlenswert für Noviceintermediate Trader). Wenn der Kurs unter dem T3 Moving Average liegt und er sinkender ist, dann haben wir einen bärischen Trend und sollten die Einzahlungen auf kurz halten. Unten sehen Sie es visualisiert in einer Handelsplattform. Chart Quelle: VT Trader Obwohl die T3 MA gilt als einer der besten Swing folgenden Indikatoren, die auf allen Zeitrahmen und in jedem Markt verwendet werden kann, ist es immer noch nicht ratsam, für noviceintermediate Händler, ihr Risiko zu erhöhen und den Markt während der (Besonders enge). Für die Zwecke dieses Artikels werden wir also unsere Eingangssignale nur auf solche Trends beschränken. Sobald der Markt ein Trendverhalten zeigt, können wir mit Trendeingabe Aufträge platzieren, sobald sich der Kurs auf den gleitenden Durchschnitt zurückzieht (Unter - oder Überschreitung wird auch funktionieren). Wie wir wissen, sind die gleitenden Mittelwerte starke Resistanzunterstützungsebenen, daher ist der Preis eher von ihnen zurückzufallen und setzt ihre Trendlinie fort, statt sie zu durchdringen und den Trend umzukehren. Und so, wenn der Markt an den gleitenden Durchschnitt zurückgeht, können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass er vom T3 MA abprallen und den Aufschwung fortsetzen wird. Die gleiche Logik ist während eines bärischen Trends gültig. Und last but not least, kann der T3 Moving Average verwendet werden, um Eingangssignale beim Überqueren mit einem anderen T3 MA mit einem längeren Trackback-Zeitraum (wie jeder andere gleitende Durchschnitt Crossover) zu generieren. Wenn das schnelle T3 die langsamere von unten und die Kanten höher kreuzt, wird dies als Goldenes Kreuz bezeichnet und erzeugt ein bullisches Eingangssignal. Wenn der schnellere T3 die langsamere von oben kreuzt und weiter abnimmt, wird das Szenario als Death Cross bezeichnet und bedeutet bärische Bedingungen. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsächliche Finanznachrichten Berichterstattung. 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